： 国泰中证1000增强策略交易型开放式中证1000增

　　资股指期货本基金可投，、信用危害、操态度险和执法危害等需承担投资股指期货带来的墟市危害。常拥有杠杆效应因为股指期货通，的用具更为热烈价钱震动比标。期货订价繁杂而且因为股指，基金资产面对耗损危害不恰当的估值恐怕使。保障金业务轨造股指期货采用，易拥有杠杆性因为保障金交，利行情时当浮现不，会使投资人权柄遭遇较大耗损股价指数渺幼的调动就恐怕。日无欠债结算轨造股指期货采用每，时候内补足保障金要是没有正在规章的，被强造平仓按规章将，人带来耗损恐怕给投资。

　　额为基金具体担当用度2、上表中年用度金，额种别用度非单个份，为预估值且年金额，金按期告诉披露为准最终实质金额以基。

　　导致本基金的跟踪差错限造未达商定标的如因标的指数编造礼貌调度或其他身分，格走势恐怕爆发较大偏离本基金净值发挥与指数价。

　　极度景况下（4）正在，恐怕大面积停牌标的指数成份股，获取足额的合适恳求的赎回对价基金恐怕无法实时卖出成份股以，较低的赎回份额上限或者接纳暂停赎回的门径由此基金处置人恐怕正在申购赎回清单中创立，或片面 ETF份额的危害投资者将面对无法赎回所有。

　　场内赎回申请如投资者提交，现金取代、现金差额及其他对价本基金赎回对价搜罗组合证券、。变现经过中正在组合证券，股票滚动性差等身分因为墟市转移、片面，赎回时赎回对价的价格有分别导致投资人变现后的价格与，现危害存正在变。

　　理券商因多种源由（1）申购赎回代，务受到限度、暂停或终止导致署理申购、赎回业，申购赎回任事的危害由此影响对投资人。

　　金托管人及其他任事机构恐怕违约（3）证券业务所、立案机构、基，人好处受损的危害导致基金或投资。

　　股停牌时候较长（3）若成份，能实时买入或卖出的正在商定时候内仍未，仿单的商定格式举办结算则该片面款子将服从本招募，使基金出现跟踪偏离度和跟踪差错由此恐怕影响投资者的投资损益并。

　　编造及颁布至管理计划确定功夫自指数编造机构停顿标的指数的，数讯息依照基金份额持有人好处优先规定保护基金投资运作基金处置人应服从指数编造机构供给的近来一个业务日的指。能导致指数发挥与闭联墟市发挥存正在分别该功夫因为标的指数不再更新等源由可，资收益影响投。

　　、仔细辛勤的规定处置和行使基金产业基金处置人遵照恪尽责任、老诚信用，本基金必然红利但不保障投资于，最低收益也不保障。

　　购赎回清单中本基金的申，股票应用现金取代恐怕仅应承对片面，取代比例上限且创立现金，此因，举办申购时投资人正在，片面股票涨停恐怕存正在因，入申购所需的足够的股票一时停牌等源由而无法买，败北的危害导致申购。

　　益恐怕导致基金收益率偏离标的指数收益率（3）成份股派展现金盈利、送配等所获收，离度和跟踪差错从而出现跟踪偏；

　　基金通过融资可能增添业务额度（1）杠杆效应放大危害：本，来获取较大利润诈骗较少本钱，放大了危害这肯定也。担保品举办融资时本基金将股票动作，票价钱转移带来的危害既必要担当原有的股，股票带来的危害又得担当新投资，的息金或用度还得支拨相应，或操作不妥如剖断失误，大赔本会加。

　　赎回时恐怕因转融通证券出借的源由（1）滚动性危害：本基金面对大额，支拨赎回对价的危害爆发无法实时变现并；

　　资券、超短期融资券等）、债券回购、资产声援证券、同行存单、银行存款、股他金融用具（但须合适中国证监会闭联规章）公然垦行的次级债、地方当局债券、当局声援机构债券、中期单子、可转换债券（含区别业务可转债）、可交流债券、短期融。插手融资和转融通证券出借交易本基金可依据执法原则的规章。股票资产占基金资产的比例 不低于80%基金的投资组合比例为：本基金所持有的，比例不低于非现 金基金资产的80%投资于标的指数成份股和备选成份股的，而受限度的景况除表因执法原则的规章。指期货合约需缴纳的业务保障金后本基金 每个业务日日终正在扣除股，易保障金一倍的现金应该保 持不低于交，存出 保障金、应收申购款等个中现金不搜罗结算备付金、。投资其他种类或转移投资比例限 造如执法原则或监禁机构今后应承基金，实施恰当法式后基金处置人正在，资规模 及投资比例规章可能相应调度本基金的投。0指数及其另日恐怕爆发的转移本基金的标的指数为中证100。金将行使指数化的投资步骤1、股票投资战术 本基，标的指数中 权重的偏离通过限造对各成份股正在，踪差错限造跟，数的跟踪标的抵达对标的指。指数的底子上正在复造标 的，采取 拥有较高投资价格的股票构修投资组合归纳行使逾额收益模子、危害模子、本钱模子。的股票、 非成份股中滚动性优异、根基面优质或者与标的指数成份股闭联度高 的股票等本基金个股采取规模搜罗标 的指数成份股及备选成份股、估计指数按期调度中即将被调入。秩序性投资的底子上正在对峙模子驱动的，的投 资流程依照灵巧化，维度上的危害显示厉苛限造组合正在多，修 正和组合的优化并一向精进模子的，票墟市的投资时机体例性地发现股，础上获取超越标的指数的投资回报力争正在有用跟 踪标的指数的基。型通过构修多因子量化体例（1）逾额收益模子：该模，券之间的订价过失归纳评估各证 。产拥有投资价格订价偏低的资， 应该思考回避订价过高的资产。中其，的长远探究以及巨额 汗青数据的实证检查多因子量化体例基于对质券墟市运转特色，性因子、阐发师因子等多类对股票逾额收益拥有较强 讲明本领的因子举办构修选用价格因子xg111太平洋红利质地因子、滋长性因子、 首要投资战术 时间因子、滚动。投资组合对各式危害因子的敞口（2）危害模子：该模子限造，气概偏离度、震动率等搜罗行 业偏离度、，差错控 造正在标的规模内力争将主动危害以及跟踪。场景况下正在寻常市，的绝对值不逾越 0.35%本基金寻觅日均跟踪偏离度，逾越6.50%年跟踪差错不。、墟市报复成 本、印花税、佣金等预测本基金的业务本钱（3）本钱模子：该模子依据各式资产的墟市业务生动度，绩形成 的负影响以淘汰业务对业。作经过中本基金运，负面变乱面对退市危害当指数成份股爆发明白，暂未作出调度的且指数编造机构，额持有 人好处优先的规定基金处置人应该服从基金份，时对闭联成份股举办调度实施内部计划法式后及。证投资战术2、存托凭；投资战术3、债券；交流 债券投资战术4、可转换债券和可；证券投资战术5、资产声援；货投资战术6、股指期；证券出借投资战术7、融资与转融通。收益率 本基金属于股票型基金事迹较量基准中证1000指数，表面上高于混淆危害收益特其预期收益及预期危害程度征

　　标的危害 以下身分恐怕使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率爆发偏离3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危害及跟踪差错限造未达商定目，差错限造未达商定标的也恐怕使基金的跟踪。

　　基金召募的注册中国证监会对本，和墟市远景做出本色性剖断或保障并不证据其对本基金的投资价格，本基金没有危害也不证据投资于。

　　金流预测危害等与底子资产闭联的危害（1）特定原始权柄人崩溃危害、现；证券的利率危害、评级危害等与资产声援证券闭联的危害（2）资产声援证券信用增级门径闭联危害、资产声援；

　　编造机构颁布并处置和保护本基金的标的指数由指数，种源由停顿对指数的处置和保护另日指数编造机构恐怕因为各，起十个处事日内向中国证监会告诉并提出管理计划本基金将依据基金合同的商定自该景况爆发之日，、与其他基金统一或者终止基金合一概如退换基金标的指数、转换运作格式，金份额持有人大会举办表决并正在 6 个月内聚合基，开或就上述事项表决未通过的基金份额持有人大会未告成召，同终止基金合。式、与其他基金统一或者终止基金合一概危害投资人将面对退换基金标的指数、转换运作方。

　　经过中的证券业务本钱（5）因为基金投资，和托管费的存正在以及基金处置费，出现跟踪偏离度和跟踪差错使基金投资组合与标的指数；

　　能性很幼虽然可，金合同规章但依据基，的指数的景况如浮现转移标，更标的指数本基金将变。投资计谋将会更正基于原标的指数的，将随之调度投资组合： 国泰中证1000增强策略交易型开放式，与新的标的指数保留相同基金的收益危害特色将，整带来的危害与本钱投资人须担当此项调。

　　讯息爆发巨大转移的基金产物原料概要，三个处事日内更新基金处置人将正在，爆发转移的其他讯息，每年更新一次基金处置人。此因，际景况恐怕存正在必然的滞后本文献实质比拟基金的实，取基金的闭联讯息如需实时、确切获，人颁布的闭联一时布告等敬请同时眷注基金处置。

　　征的表述与贩卖机构对基金的危害评级恐怕不相同的危害、本基金特有危害及其他危害等本基金面对的首要危害有墟市危害、处置危害、滚动性危害、执法文献中涉及基金危害特。

　　实时调度投资组合或担当报复本钱而出现跟踪偏离度和跟踪差错（4）因为成份股停牌、摘牌或滚动性差等源由使 ETF无法；

　　手脚导致成份股正在标的指数中的权重爆发转移（2）因为标的指数成份股爆发配股、增发等，中出现跟踪偏离度和跟踪差错使 ETF正在相应的组合调度；

　　 基金处置人、贩卖机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计用度 28收费格式/年费率 用度种别 收取方 或金额（元） 处置费 1.00%,务所 讯息披露费 120000.00 管帐师事,露报刊 其他服从国度有000.00 规章披闭

　　司筹划情形、投资人心情和业务轨造等百般身分的影响而震动标的指数成份股的价钱恐怕受到政事身分、经济身分、上市公，数震动导致指，益程度爆发转移从而使基金收，危害出现。

　　 95.22% 权柄投资(三) 自基金合同生效今后基金每年的净值增进率及与同期事迹较量基准的较量数据截止日期：2024-12-31 1.46% 银行存款和结算 备付金合计 3.32% 其他资产图

　　整成份股或转移编造步骤（1）因为标的指数调，中出现跟踪偏离度与跟踪差错使 ETF正在相应的组合调度；

　　上市的科创板股票本基金可投资国内，及业务礼貌等分别带来的特有危害谋面对因投资标的、墟市轨造以，于如下危害搜罗不限：

　　日期：2025年4月7日 送出日期：2025年4月8日 本概要供给本基金的紧要讯息国泰中证1000加强战术业务型盛开式指数证券投资 基金基金产物原料概要更新 编造，书的一片面是招募分析。资肯定前作出投，仿单等贩卖文献请阅读完美的招募。-02-22 基金类型 股票型 业务币种 百姓币 运作格式 业务型盛开式 盛开频率 每个盛开日 滥觞职掌本基金 2023-02-09 基金司理的日期 基金司理 吴中昊 证券从业日期 2015-05-11 场内简称 中证 1000加强 ETF 《基金合同》生效后一、产物概略 国泰中证 1000 加强策 基金简称 基金代码 159679 略 ETF 国泰海通证券股份有限 基金处置人 国泰基金处置有限公司 基金托管人 公司 上市业务所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2023-02-09 市日期 2023，200人或者基金资产净值低于 5000万元景况的接续 20个处事日浮现基金份额持有人数目不满 ，他 按期告诉中予以披露基金处置人应该正在 其；日浮现前述景况的接续 50个处事，商定举办基金产业清理并终止本基金将根 据基金合同的，额持有 人大会不需召开基金份。证监会另有规章时执法原则或中国，规章从其。略 详见本基金招募仿单“第十一片面 基金的投资”二、基金投资与净值发挥 (一) 投资标的与投资策。举办有用跟踪的底子上本基金正在对标的指数，投资标的 及优化组合处置通过量化战术精选个股 ，限造的条件下正在器重危害，较 基准的投资回报力图获取超越事迹比，产的长远增值完毕基金资。存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）本基金首要投资于标的指数成份股（含。现投资标的为更好地实，资的股票、存托凭证）、债券（搜罗国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、投资范本基金可少量投资于非标的指数成份股（搜罗主板、创业板及其他中国证监会应承基金投围

　　金取代标识等身分影响本基金二级墟市价钱的折溢价程度（2）停牌成份股恐怕因其权重占比、墟市复牌预期、现。

　　指数化投资经过中（6）正在 ETF，的处置本领基金处置人，方式、买入卖出的机缘采取等比方跟踪指数的程度、时间，的收益出现影响都邑对 ETF，标的指数的跟踪水平从而影响 ETF对；

　　法刊行上市的存托凭证本基金可投资国内依，的境表底子证券价钱震动影响基金净值恐怕受到存托凭证，内应酬易机造闭联的危害恐怕直接或间接成为本基金的危害与存托凭证的境表底子证券、境表底子证券的刊行人及境。

　　清单的现金取代标识创立时基金处置人正在举办申购赎回，对基金份额持有人恐怕形成的好处损害将足够思考由此激发的墟市套利等手脚。申购赎回清单标识创立的统统合理性但基金处置人不行保障极度景况下。

　　转移等身分调度最幼申购、赎回单元基金处置人恐怕依据股票市值范畴，、赎回单元申购并持有的基金份额由此恐怕导致投资人按原最幼申购，申购、赎回单元所有赎回恐怕无法服从新的最幼。

　　表另，购赎回清单中本基金的申，定申购份额上限基金处置人可设，总范畴举办限造以对当日的申购，上限而导致后续申购败北的危害恐怕存正在因抵达当日申购范畴。

　　户处置危害、资产任事机构违规危害等与专项设计处置闭联的危害（3）处置人违约违规危害、托管人违约违规危害、专项设计账；

　　基金正在从事融资业务功夫（3）强造平仓危害：本，定的限期归还债务要是不行服从约，券价钱震动或上市证，担保比例低于警备线导致日终清理后保护，定追加担保物时且不行服从约，公司强造平仓的危害将面对担保物被证券，金形成经济耗损由此恐怕给本基。

　　服从上表所示费率收取认购用度基金处置人管理网下现金认购时。认购时可参照上述费率机闭收取必然的佣金发售署理机构管理网上现金认购、网下现金。

　　指数按期调样等源由爆发大幅调仓时本基金因主动加强战术调度、标的，业务日内完结调度因为难以正在一个，调仓宗旨显示恐怕浮现股票中证1000增强ETF (159679)，者争先修仓被其他投资，股价抬高，修仓本钱升高进而形成基金，消浸的危害投资收益。

　　正在提出赎回申请时基金份额持有人，额的合适条目的赎回对价如基金组合中不具备足，回败北的景况恐怕导致赎。

　　全代表全数股票墟市标的指数并不行完。股票墟市的均匀回报率恐怕存正在偏离标的指数成份股的均匀回报率与全数。

　　被暂停融资、本基金账户被暂停或取溶解资资历等（2）担保本领及限度业务危害：单只或所有证券，基金形成经济耗损这些影响恐怕给本。表此，保比例低于融资合同商定的担保恳求本基金也恐怕面对因为自己保护担，增补担保物且未能实时，业务受到限度导致信用账户，经济耗损从而形成。

　　申购本基金份额若投资者认购/，有功夫正在持，基金处置费率、托管费率为基金现行费率投资者需开支的运作费率如下表： 注：，年报披露的闭联数据为基准测算其他运作用度以近来一次基金。

　　百般源由一时或长远停牌标的指数成份股恐怕因，因无法实时调度投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪差错增添发天生份股停牌时恐怕面对如下危害： （1）基金恐怕。

　　二级墟市业务价钱的折溢价限造正在必然规模内虽然本基金将通过有用的套利机造使基金份额，的业务价钱受诸多身分影响但基金份额正在证券业务所，份额净值的景况存正在分别于基金，折溢价的危害即存正在价钱。

　　《基金合同》相闭的一起争议因《基金合同》而出现的或与，商讨管理应经友爱，商未能管理的如经友爱协，金合同》的商定提交仲裁则任何一方有权按《基，《基金合同》仲裁机构见。

　　素出现的偏离（7）其他因。买入股数的限度如因受到最低，标的指数中该股票的权重恐怕不统统一致基金投资组合中片面股票的持有比例与；用具形成的指数跟踪本钱较大因缺乏卖空、对冲机造及其他；回带来的现金调动因基金申购与赎；指数编造过失等因指数颁布机构，离度与跟踪差错由此出现跟踪偏。

　　恐怕调度结算轨造（2）立案机构，银看待轨造如推行货，券及资金的结算格式爆发转移对投资人基金份额、组合证，投资人带来危害轨造调度恐怕给。证券业务所及其他署理机构同样的危害还恐怕来自于。

　　易所上市条目被终止上市因本基金不再合适证券交，大会决议提前终止上市或被基金份额持有人，举办二级墟市业务的危害导致基金份额不行络续。

　　必要或墟市境况的转移本基金可依据投资战术，或采取不将基金资产投资于存托凭证采取将片面基金资产投资于存托凭证，然投资存托凭证基金资产并非必。

　　资仅用于选股本基金量化投，举办高频法式化业务并不基于量化战术。化模子指引投资计划因为本基金采用量，水平上也会影响本基金的发挥是以定量步骤的缺陷正在必然。方面一，换的墟市境况面临一向变，均处于一向繁荣和完美的经过中量化投资战术所依照的模子表面；方面另一，的实在设定中正在定量模子，能影响具体功效的不乱性重点参数设定的调动均可；后最，汗青数据的依赖定量模子存正在对。此因，作经过中正在实质运，投资组合正在必然水平上无法抵达预期的投资功效墟市境况的转移恐怕导致依照量化模子构修的。

　　奉璧出借证券、无法实时支拨权柄积蓄及闭联用度的危害（2）信用危害：转融通证券出借的敌手方恐怕无法实时；

　　申购赎回清单实质浮现过失要是基金处置人供给确当日，标记、现金取代比率、取代金额等失足搜罗组合证券名单、数目、现金取代，益将受损投资人利，常举办将受影响申购赎回的正。

　　回基金份额时投资人正在赎，过 0.50%的轨范收取佣金申购赎回署理券商可服从不超，记机构等收取的闭联用度个中包括证券业务所、登。

　　表另，购赎回清单中本基金的申，定赎回份额上限基金处置人可设，总范畴举办限造以对当日的赎回，上限而导致后续赎回败北的危害恐怕存正在因抵达当日赎回范畴。

　　实物赎回申请如投资者提交，价首要为组合证券因为本基金赎回对，变现经过中正在组合证券，证券滚动性差等身分因为墟市转移、片面，赎回时赎回对价的价格有分别导致投资者变现后的价格与，现危害存正在变。

　　同》生效后《基金合，200人或者基金资产净值低于 5000万元景况的接续 50个处事日浮现基金份额持有人数目不满 ，定举办基金产业清理并终止本基金将依据基金合同的约，份额持有人大会不需召开基金。基金合同提前终止的危害基金份额持有人恐怕面对。

　　购基金份额时投资人正在申，过 0.50%的轨范收取佣金申购赎回署理券商可服从不超，记机构等收取的闭联用度个中包括证券业务所、登。

　　动较大的危害（1）股价波。跌幅限度为 20%科创板对个股逐日涨，业务日不创立涨跌幅限度且新股上市后的前5个，其他板块更为热烈的震动股价恐怕发挥出比 A股；动性危害（2）流。者门槛较高科创板投资， A股其他板块滚动性恐怕弱于，科创板个股造成相同性预期投资者恐怕正在特定阶段对，无法寻常成交的危害存正在基金持有股票；退市危害（3）。板块更为厉苛的退市轨范科创板奉行比 A股其他，存正在必然分别且退市法式，退市危害更大是以上市公司，值出现晦气影响恐怕会对基金净；中度相对较高的危害（4）本基金投资集。利形式等恐怕存正在必然的相像性因科创板上市公司贸易形式、盈，此因，正在同向震动的恐怕持仓股票股价存，净值晦气的影响从而出现对基金。

　　圳证券业务所供给当日的申购赎回清单基金处置人正在每一业务日开市前向深。基金处置人委托的机构谋略并通过深圳证券业务所颁布本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金处置人或，、赎回基金份额时参考仅供投资者业务、申购。份额净值恐怕存正在分别IOPV与及时的基金，也恐怕浮现过失IOPV谋略。举办投资计划恐怕导致耗损投资人若参考 IOPV，自行担当需投资人。